Сравнение SPPE.DE с VUAA.DE
SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both S&P 500 funds - SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index while VUAA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPE.DE returned 10.69%/yr vs 14.30%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPPE.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 9.96%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.12% | 15.32% | 23.27% | 23.16% | -21.71% | 28.53% | 14.75% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 9.96% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
Correlation
The correlation between SPPE.DE and VUAA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between SPPE.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
VUAA.DE
Сравнение SPPE.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPE.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.48 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 12.44 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPE.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -33.67% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -7.00% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -23.33% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -23.33% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.88% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.96% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и VUAA.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.07% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.81% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.73% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.14% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.61% | +0.05% |
Сравнение комиссий SPPE.DE и VUAA.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и VUAA.DE
Ни SPPE.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
SPPE.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.
SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SPPE.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPE.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор