Сравнение SPPE.DE с SP2Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE).
SPPE.DE и SP2Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SP2Q.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и SP2Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SP2Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 16.90% |
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.52% | -0.55% | 18.83% | 9.91% | -6.71% | 31.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SP2Q.DE с доходностью 1.52%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
SP2Q.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и SP2Q.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SP2Q.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. SP2Q.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
SP2Q.DE
Сравнение SPPE.DE c SP2Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | SP2Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.52 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.53 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 2.13 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и SP2Q.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и SP2Q.DE
Ни SPPE.DE, ни SP2Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и SP2Q.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки SP2Q.DE в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SP2Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -22.73% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.57% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.88% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.35% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и SP2Q.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP2Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.41% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.45% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.24% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.63% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.63% | +3.14% |