PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с LYPS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с LYPS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE).

SPPE.DE и LYPS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. LYPS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и LYPS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и LYPS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist		-2.96%4.89%32.52%22.69%-14.10%40.92%7.06%34.95%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у LYPS.DE с доходностью -2.96%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

LYPS.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.12%
1 год
10.32%
3 года*
16.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с LYPS.DE:
LYPS.DE с 2B7J.DELYPS.DE с VUAA.LLYPS.DE с AAPLLYPS.DE с SPYLYPS.DE с 6AQQ.DELYPS.DE с DGRWLYPS.DE с FGQD.L

Сравнение комиссий SPPE.DE и LYPS.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LYPS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

SPPE.DE vs. LYPS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LYPS.DE
Ранг доходности на риск LYPS.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPS.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c LYPS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DELYPS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.60

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

4.46

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. LYPS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа LYPS.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и LYPS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DELYPS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и LYPS.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и LYPS.DE

SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist		1.03%1.00%1.21%1.04%2.11%1.09%1.54%1.63%1.93%1.75%1.88%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и LYPS.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке LYPS.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и LYPS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DELYPS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-33.81%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.55%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.37%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.17%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.05%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.30%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и LYPS.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DELYPS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.80%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.69%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.28%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.24%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.16%

+2.61%