PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE).

SPPE.DE и IU5C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-1.88%12.25%46.75%50.73%-37.12%31.78%11.48%35.88%-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у IU5C.DE с доходностью -1.88%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

IU5C.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.59%
1 год
17.23%
3 года*
27.07%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с ^NDXIU5C.DE с VOO

Сравнение комиссий SPPE.DE и IU5C.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IU5C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEIU5C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.19

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.32

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU5C.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и IU5C.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и IU5C.DE

Ни SPPE.DE, ни IU5C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и IU5C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-39.23%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.56%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-39.23%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.18%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.79%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и IU5C.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IU5C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.12%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.77%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.68%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

19.34%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

20.02%

-1.25%