Сравнение SPPE.DE с H4ZF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).
SPPE.DE и H4ZF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и H4ZF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и H4ZF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | -3.07% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 7.94% | 36.99% | -9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у H4ZF.DE с доходностью -3.07%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
H4ZF.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и H4ZF.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
H4ZF.DE
Сравнение SPPE.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | H4ZF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.20 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.34 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.59 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и H4ZF.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и H4ZF.DE
SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и H4ZF.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и H4ZF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -33.82% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.42% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -23.32% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -3.96% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и H4ZF.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.80% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.65% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.20% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.23% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.17% | +2.60% |