Сравнение SPPE.DE с CSPX.AS
SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index while CSPX.AS tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPE.DE returned 10.69%/yr vs 14.23%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPPE.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 9.99%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.12% | 15.32% | 23.27% | 23.16% | -21.71% | 28.53% | 15.02% | 27.80% | -8.05% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -5.94% |
Correlation
The correlation between SPPE.DE and CSPX.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between SPPE.DE and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
CSPX.AS
Сравнение SPPE.DE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPE.DE | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.40 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 12.02 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и CSPX.AS
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPE.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -33.65% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -7.11% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -23.37% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -23.37% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.76% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.74% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и CSPX.AS
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.07% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.76% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.53% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.18% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.07% | +1.59% |
Сравнение комиссий SPPE.DE и CSPX.AS
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и CSPX.AS
Ни SPPE.DE, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPE.DE and CSPX.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.
SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPE.DE and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для SPPE.DE и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор