PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPE.DE с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 9.99%.


SPPE.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.11%
3 года*
18.29%
5 лет*
10.69%
10 лет*

CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.76%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и CSPX.AS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
7.12%15.32%23.27%23.16%-21.71%28.53%15.02%27.80%-8.05%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-5.94%

Correlation

The correlation between SPPE.DE and CSPX.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between SPPE.DE and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPPE.DE vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPPE.DECSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.40

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

12.02

-1.73

SPPE.DE vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и CSPX.AS

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и CSPX.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPPE.DECSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-33.65%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.11%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-23.37%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-23.37%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.76%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.74%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и CSPX.AS

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPPE.DECSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.07%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.76%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.53%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.18%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.07%

+1.59%

Сравнение комиссий SPPE.DE и CSPX.AS

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и CSPX.AS

Ни SPPE.DE, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPPE.DE and CSPX.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.

SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPE.DE and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPE.DE и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор