PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPPD.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPD.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - SPPD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. SPPD.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, SPPD.DE returned 12.44% vs 6.59% for JGPI.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SPPD.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPD.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPD.DE показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 3.61%.

SPPD.DE

1 день
0.22%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
6.36%
С начала года
10.88%
1 год
12.44%
3 года*
7.64%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPD.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
SPPD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)		10.88%5.92%5.78%4.01%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%

Correlation

The correlation between SPPD.DE and JGPI.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с SPPD.DE:
SPPD.DE с HDLV.DESPPD.DE с XDND.DESPPD.DE с SPY5.DESPPD.DE с SPYD.DESPPD.DE с UDIV.DESPPD.DE с VGWE.DESPPD.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

SPPD.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPD.DE
Ранг доходности на риск SPPD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPD.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPD.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPD.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPD.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.65

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.98

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.72

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

1.91

+1.99

SPPD.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPD.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPD.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPD.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка SPPD.DE за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPD.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPD.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-12.12%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.09%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.60%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.53%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPD.DE и JGPI.DE

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) имеют волатильность 3.08% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPD.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.49%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.24%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

10.33%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

10.33%

+6.69%

Сравнение комиссий SPPD.DE и JGPI.DE

SPPD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPD.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность SPPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPPD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)		1.97%2.11%2.01%2.22%2.16%2.15%2.31%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPD.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.

SPPD.DE is categorized as Dividend, while JGPI.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for SPPD.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPD.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор