Сравнение SPPB.L с USFR.L
SPPB.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - SPPB.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPB.L returned 4.65%/yr vs 3.43%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SPPB.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPB.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPB.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPB.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.33%.
SPPB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.15%
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам SPPB.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.66% | 3.56% | 4.29% | 8.02% | -0.67% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.33% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | -5.41% |
Correlation
The correlation between SPPB.L and USFR.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPB.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
SPPB.L
USFR.L
Сравнение SPPB.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPB.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.83 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPB.L и USFR.L
Максимальная просадка SPPB.L за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPB.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPB.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -18.16% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -5.07% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -10.12% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -4.56% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.83% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.89% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPB.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) составляет 1.19%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SPPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPB.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.93% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 5.23% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.88% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 8.90% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 9.06% | -3.34% |
Сравнение комиссий SPPB.L и USFR.L
SPPB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPB.L и USFR.L
Дивидендная доходность SPPB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.48% | 2.37% | 1.89% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
SPPB.L and USFR.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for SPPB.L.
SPPB.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for SPPB.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPB.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор