PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPPB.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPB.L с CNYB.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPPB.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPPB.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPB.L returned 4.65%/yr vs 4.31%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPPB.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности SPPB.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPB.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.34%.

SPPB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
0.29%
С начала года
0.66%
1 год
2.87%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.15%

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.34%
1 год
7.38%
3 года*
4.31%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
Всё время*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPB.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPPB.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.66%3.56%4.29%8.02%-0.67%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.34%-2.20%6.65%-4.09%-4.03%

Correlation

The correlation between SPPB.L and CNYB.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPPB.L:
SPPB.L с CNDX.LSPPB.L с CSP1.LSPPB.L с EIMI.LSPPB.L с IBTU.LSPPB.L с IGLN.LSPPB.L с CBND.LSPPB.L с IB01.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с JMBA.LCNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBGL.LCNYB.L с SGSU.L

Доходность на риск

SPPB.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPB.L
Ранг доходности на риск SPPB.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPB.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPB.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPB.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPB.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPB.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPB.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPB.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.17

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.73

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.67

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

6.34

-3.79

SPPB.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPB.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPB.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPB.L и CNYB.L

Максимальная просадка SPPB.L за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPB.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPB.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-25.82%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-2.75%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-9.03%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-7.02%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-12.52%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPB.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SPPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPB.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.69%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.30%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

7.65%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

11.47%

-5.75%

Сравнение комиссий SPPB.L и CNYB.L

SPPB.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPB.L и CNYB.L

Дивидендная доходность SPPB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
SPPB.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.48%2.37%1.89%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPB.L and CNYB.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPB.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPB.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

SPPB.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. SPPB.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.22% for SPPB.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPB.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор