PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP7.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP7.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SYBT.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SYBT.DE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям SYBT.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 0.75% соответственно.

SPP7.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.49%
1 год
1.93%
3 года*
-0.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.60%

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.25%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%11.45%5.07%-9.83%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-10.13%

Correlation

The correlation between SPP7.DE and SYBT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.96

The correlation between SPP7.DE and SYBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с CEMF.DE
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

SPP7.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP7.DESYBT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.40

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.34

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

0.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP7.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SYBT.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP7.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и SYBT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP7.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.31%

-17.66%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-4.22%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.03%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-13.06%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-17.66%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-13.25%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.61%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP7.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.16%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.77%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

8.18%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

7.74%

+0.75%

Сравнение комиссий SPP7.DE и SYBT.DE

И SPP7.DE, и SYBT.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и SYBT.DE

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SYBT.DE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPP7.DE and SYBT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP7.DE and SYBT.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и SYBT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор