Сравнение SPP7.DE с SPP3.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 1.16%/yr for SPP3.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и SPP3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPP3.DE с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям SPP3.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 1.16% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
SPP3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и SPP3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -9.83% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.86% | -4.58% | 7.72% | 1.58% | -3.86% | 5.71% | -2.64% | 7.91% | 5.84% | -11.29% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and SPP3.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between SPP7.DE and SPP3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
SPP3.DE
Сравнение SPP7.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | SPP3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и SPP3.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и SPP3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -16.82% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.06% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -9.95% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -11.51% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -16.82% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -6.25% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -6.75% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.61% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и SPP3.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.76% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.64% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.29% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 7.72% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.35% | +1.14% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и SPP3.DE
И SPP7.DE, и SPP3.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и SPP3.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPP3.DE в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPP7.DE and SPP3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP7.DE and SPP3.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и SPP3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор