Сравнение SPP7.DE с QDVP.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 0.86%/yr for QDVP.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QDVP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и QDVP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям QDVP.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 0.86% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
QDVP.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и QDVP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -9.83% |
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.51% | -3.56% | 7.02% | 0.27% | -6.06% | 6.72% | -5.61% | 9.05% | 4.99% | -10.02% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and QDVP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.87 |
The correlation between SPP7.DE and QDVP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
QDVP.DE
Сравнение SPP7.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | QDVP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.23 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 3.10 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | QDVP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и QDVP.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и QDVP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | QDVP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -16.57% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -3.46% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -11.15% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -14.91% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -16.57% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -7.63% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -7.72% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.37% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и QDVP.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | QDVP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.92% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 4.07% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.62% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 8.15% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.56% | +0.93% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и QDVP.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и QDVP.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности QDVP.DE в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.58% | 3.63% | 3.51% | 3.27% | 2.45% | 2.19% | 2.69% | 2.99% | 3.03% | 3.04% | 1.54% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPP7.DE and QDVP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPP7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.
SPP7.DE is categorized as Government Bonds, while QDVP.DE is Mortgage Backed Securities. SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.28% for QDVP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и QDVP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор