PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с T1EU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с T1EU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP3.DE returned 0.94%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и T1EU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.

SPP3.DE

1 день
0.16%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.57%
С начала года
2.70%
1 год
4.44%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.94%
10 лет*
0.85%

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и T1EU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		2.70%-4.58%7.67%0.68%-3.88%5.69%-9.69%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and T1EU.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с DBXF.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с XBO2.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP3.DET1EU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.20

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.78

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.71

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

16.22

-13.38

SPP3.DE vs. T1EU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T1EU.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и T1EU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и T1EU.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и T1EU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DET1EU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-3.20%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-0.51%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-0.51%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-2.36%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.02%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-0.85%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.12%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и T1EU.DE

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DET1EU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.64%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

1.22%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

1.57%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

0.85%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

0.77%

+9.80%

Сравнение комиссий SPP3.DE и T1EU.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и T1EU.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.84%3.96%3.12%1.99%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.10% for T1EU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и T1EU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор