PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP3.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 1.16%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции SPP3.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 1.16% против 9.90% соответственно.

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%7.91%5.84%-11.29%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and SPYM.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

SPP3.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.79

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.69

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.80

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

17.28

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.79

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.34

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-36.28%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-10.38%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.95%

-18.96%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-23.86%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

-31.69%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.74%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.95%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.89%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

7.34%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

15.16%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

17.87%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

16.78%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

18.40%

-11.05%

Сравнение комиссий SPP3.DE и SPYM.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и SPYM.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SPP3.DE is categorized as Government Bonds, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор