PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 0.85%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SPP3.DE превзошли акции EXVM.DE по среднегодовой доходности: 0.85% против 0.30% соответственно.

SPP3.DE

1 день
0.16%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.57%
С начала года
2.70%
1 год
4.44%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.94%
10 лет*
0.85%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		2.70%-4.58%7.67%0.68%-3.88%5.69%-2.62%7.92%5.84%-11.29%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and EXVM.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.04

The correlation between SPP3.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP3.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.11

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
5.20

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

14.11

-13.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

54.31

-51.47

SPP3.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-6.33%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-0.12%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-0.13%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-1.61%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-5.60%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.03%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-1.75%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.03%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и EXVM.DE

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.12%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

0.36%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

0.53%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

0.51%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

0.79%

+9.78%

Сравнение комиссий SPP3.DE и EXVM.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.84%3.96%3.12%1.99%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXVM.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXVM.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор