PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 11.89%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как F50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения F50A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 9.54%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
0.08%
1 месяц
4.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.03%
1 год
26.48%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		9.54%22.58%18.65%23.69%-18.37%22.27%12.11%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and F50A.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between SPP2.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.24

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.06

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.15

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.73

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и F50A.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-33.28%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.62%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.87%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.36%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.72%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и F50A.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.94%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.95%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.07%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.07%

-4.30%

Сравнение комиссий SPP2.DE и F50A.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и F50A.DE

Ни SPP2.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPP2.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор