Сравнение SPOG с ISMF
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 6.41%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.41% | 3.04% |
Correlation
The correlation between SPOG and ISMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. ISMF — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISMF
Сравнение SPOG c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и ISMF
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -4.23% | -60.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -1.81% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -1.28% | -40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 7.97% | +92.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 7.73% | +92.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 7.73% | +92.64% |
Сравнение комиссий SPOG и ISMF
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и ISMF
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.86% | 6.23% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and ISMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор