Сравнение SPMV.L с WRDA.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPMV.L returned 11.65% vs 21.59% for WRDA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 14.88% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and WRDA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between SPMV.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
WRDA.L
Сравнение SPMV.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.78 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.17 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и WRDA.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -27.71% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -27.71% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -15.43% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.49% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 18.40% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и WRDA.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.90% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.04% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 43.29% | -34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 29.69% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 29.69% | -15.92% |
Сравнение комиссий SPMV.L и WRDA.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и WRDA.L
Ни SPMV.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and WRDA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор