Сравнение SPMV.L с UC13.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while UC13.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 14.96%/yr for UC13.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и UC13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у UC13.L с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям UC13.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.96% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
UC13.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 10.69% | 17.76% | 25.12% | 25.95% | -18.69% | 29.74% | 16.98% | 31.44% | -5.73% | 21.29% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and UC13.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between SPMV.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
UC13.L
Сравнение SPMV.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.50 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.34 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и UC13.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и UC13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -42.02% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.89% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.17% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.17% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.60% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.20% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.79% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и UC13.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.32% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 8.73% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 11.62% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.79% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 16.15% | -2.38% |
Сравнение комиссий SPMV.L и UC13.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и UC13.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.95% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and UC13.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while UC13.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.03% for UC13.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и UC13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор