Сравнение SPMV.L с MWOZ.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPMV.L returned 11.65% vs 23.66% for MWOZ.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.78%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 8.38% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.78% | 17.37% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and MWOZ.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between SPMV.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
MWOZ.L
Сравнение SPMV.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.70 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.47 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и MWOZ.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -17.73% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.81% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.99% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.07% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и MWOZ.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.93% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.25% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.00% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.09% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.09% | -1.32% |
Сравнение комиссий SPMV.L и MWOZ.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и MWOZ.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and MWOZ.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while MWOZ.L is Global Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор