Сравнение SPMV.L с IWDA.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 12.96%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.96% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
IWDA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.21% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and IWDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between SPMV.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
IWDA.L
Сравнение SPMV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.74 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.16 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и IWDA.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -34.11% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.31% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -16.94% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.88% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -34.11% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.09% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.39% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.78% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.25% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.73% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.77% | -2.00% |
Сравнение комиссий SPMV.L и IWDA.L
И SPMV.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и IWDA.L
Ни SPMV.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and IWDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор