PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с ENB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 9.65%/yr for ENB.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 20.86% против 9.65% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

ENB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.78%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.09%
1 год
28.04%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
ENB.TO
Enbridge Inc.		20.96%19.55%26.47%-0.92%7.16%30.05%-13.25%34.99%-15.41%-2.22%

Correlation

The correlation between SPMO and ENB.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.22

The correlation between SPMO and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

SPMO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.44

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.18

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

7.85

+5.16

SPMO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и ENB.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-46.35%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.85%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-14.77%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-27.86%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-43.74%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.89%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-11.35%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.58%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и ENB.TO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

5.85%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

12.99%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.33%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.21%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

23.57%

-3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и ENB.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and ENB.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор