PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while BBD-B.TO (Bombardier Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 20.86% против 19.24% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between SPMO and BBD-B.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Bombardier Inc

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

SPMO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.78

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.49

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

10.23

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

30.03

-17.02

SPMO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и BBD-B.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-97.60%

+66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-19.00%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-41.54%

+21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-67.54%

+44.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-94.91%

+63.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.06%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-61.01%

+56.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.46%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и BBD-B.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-B.TO) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

12.19%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

38.75%

-22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

51.37%

-31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

55.19%

-35.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

60.81%

-40.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and BBD-B.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор