Сравнение SPLW.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
SPLW.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.25% | 4.68% | 13.57% | -1.09% | -4.51% | 11.17% |
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLW.L показывает доходность 2.26%, а USLV.L немного ниже – 2.25%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и USLV.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
USLV.L
Сравнение SPLW.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.06 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.23 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и USLV.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и USLV.L
Ни SPLW.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и USLV.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -27.37% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.66% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.12% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.15% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.10% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и USLV.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.17% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.86% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.91% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.31% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.70% | -1.40% |