PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и USLV.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
2.25%4.68%13.57%-1.09%-4.51%11.17%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLW.L показывает доходность 2.26%, а USLV.L немного ниже – 2.25%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

USLV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-5.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.02%
1 год
-0.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий SPLW.L и USLV.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

-0.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.06

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.07

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

-0.23

+0.13

SPLW.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и USLV.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и USLV.L

Ни SPLW.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и USLV.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и USLV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-27.37%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.66%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.12%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.15%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.10%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и USLV.L

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.91%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.31%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

13.70%

-1.40%