PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с SPXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).

SPLW.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и SPXD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.14%17.53%25.57%26.91%-18.50%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SPXD.L с доходностью -4.14%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXD.L

1 день
2.42%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-0.98%
1 год
18.36%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DESPXD.L с VOO

Сравнение комиссий SPLW.L и SPXD.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SPLW.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LSPXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.16

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.68

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.12

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

8.62

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPXD.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.16

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и SPXD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и SPXD.L

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.25%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и SPXD.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и SPXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-33.98%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.69%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.49%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.17%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и SPXD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.64%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.62%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.79%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.82%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.81%

-5.51%