Сравнение SPLW.L с IITU.L
SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLW.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Vol NTR Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPLW.L returned 7.28%/yr vs 34.31%/yr for IITU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPLW.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
SPLW.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам SPLW.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.99% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 14.21% |
Correlation
The correlation between SPLW.L and IITU.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between SPLW.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPLW.L и IITU.L
Секторы
SPLW.L
IITU.L
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
SPLW.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
SPLW.L
IITU.L
-
Недвижимость
SPLW.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
SPLW.L
IITU.L
-
Промышленность
SPLW.L
IITU.L
Здравоохранение
SPLW.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
SPLW.L
IITU.L
-
Технологии
SPLW.L
IITU.L
Сырьевые материалы
SPLW.L
IITU.L
-
Энергетика
SPLW.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
SPLW.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLW.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
IITU.L
Сравнение SPLW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.07 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.27 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.58 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и IITU.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -34.22% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -16.80% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.67% | -26.42% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.20% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.93% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.59% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и IITU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 7.00% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 15.11% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 20.05% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 23.19% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 21.85% | -9.59% |
Сравнение комиссий SPLW.L и IITU.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и IITU.L
Ни SPLW.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLW.L and IITU.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.
SPLW.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLW.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLW.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор