PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

SPLW.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%1.82%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий SPLW.L и FWRG.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPLW.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.32

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.84

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.59

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

9.85

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.32

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.20

-0.76

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и FWRG.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и FWRG.L

Ни SPLW.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и FWRG.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-18.88%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.04%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.18%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.37%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.87%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.54%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.25%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.92%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.48%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

12.48%

-0.18%