PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с SPYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPLV и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.54%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.24% соответственно.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

SPYM

1 день
0.09%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.61%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий SPLV и SPYM

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPLV vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.97

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.48

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.52

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

7.13

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPYM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPYM

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPYM

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-54.46%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.90%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-24.48%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.87%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.46%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.21%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPYM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.26%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.47%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

18.24%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

16.80%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.99%

-2.64%