PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLT.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPLT.TO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, SPLT.TO returned 5.86% vs 43.68% for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.84%.

SPLT.TO

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.78%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
11.41%
С начала года
22.84%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.68%
3 года*
30.17%
5 лет*
21.34%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		3.07%5.80%14.11%5.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%11.38%

Correlation

The correlation between SPLT.TO and QQQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SPLT.TO и QQQ

Секторы
SPLT.TO
QQQ

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SPLT.TO
100.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPLT.TO

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SPLT.TO

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPLT.TO

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SPLT.TO

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SPLT.TO

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

SPLT.TO

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SPLT.TO

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SPLT.TO

-

QQQ
0.1%

Технологии

SPLT.TO

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SPLT.TO

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с CLSA.TOSPLT.TO с BMAX.TOSPLT.TO с HLPR.TOSPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SPLT.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.81

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.64

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.57

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.40

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.81

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

1.19

+0.87

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и QQQ

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLT.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-31.80%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-12.29%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.72%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.84%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и QQQ

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.73%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLT.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.40%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

11.83%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

15.63%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

20.71%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

20.82%

-16.15%

Сравнение комиссий SPLT.TO и QQQ

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и QQQ

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.98%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLT.TO and QQQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.

SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Brompton Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор