PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с X7PP.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 31.37%/yr for X7PP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 13.63%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

X7PP.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
11.59%
С начала года
13.63%
1 год
47.68%
3 года*
42.57%
5 лет*
31.37%
10 лет*
16.24%
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и X7PP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		13.63%87.77%27.07%23.27%6.04%10.39%

Correlation

The correlation between SPLG.L and X7PP.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.08

The correlation between SPLG.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и X7PP.L

Секторы
SPLG.L
X7PP.L

Коммунальные услуги

25.4%

-

Финансовые услуги

21.5%
100.0%

Недвижимость

17.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
X7PP.L

-

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
X7PP.L
100.0%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
X7PP.L

-

Промышленность

SPLG.L
10.9%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
X7PP.L

-

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
X7PP.L

-

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
X7PP.L

-

Энергетика

SPLG.L
2.6%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
X7PP.L

-

Технологии

SPLG.L
1.7%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.16

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.88

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.98

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.92

-7.76

SPLG.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и X7PP.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-56.28%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-15.94%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-18.17%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-30.79%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.45%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-15.26%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.79%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.49%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

18.71%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

22.04%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

23.44%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

24.23%

-1.74%

Сравнение комиссий SPLG.L и X7PP.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и X7PP.L

Ни SPLG.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and X7PP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while X7PP.L is Financials Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор