Сравнение SPLG.L с MWOZ.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPLG.L returned 6.93% vs 20.34% for MWOZ.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 9.21%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -5.11% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.21% | 8.44% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and MWOZ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.16 |
The correlation between SPLG.L and MWOZ.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
MWOZ.L
Сравнение SPLG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.08 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.04 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -18.50% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -6.63% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.86% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -2.98% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.69% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и MWOZ.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.83% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.04% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 10.87% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.79% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 13.79% | +8.70% |
Сравнение комиссий SPLG.L и MWOZ.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и MWOZ.L
SPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.60% |
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and MWOZ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while MWOZ.L is Global Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор