PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с HDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с HDGB.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs -13.68%/yr for HDGB.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for HDGB.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и HDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как HDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у HDGB.L с доходностью 31.91%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

HDGB.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-15.82%
6 месяцев
15.07%
С начала года
31.91%
1 год
53.07%
3 года*
-9.06%
5 лет*
-13.68%
10 лет*
—
Всё время*
-15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и HDGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
HDGB.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		31.91%10.07%-28.93%-27.71%-31.76%-6.89%

Correlation

The correlation between SPLG.L and HDGB.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between SPLG.L and HDGB.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и HDGB.L

Секторы
SPLG.L
HDGB.L

Коммунальные услуги

25.4%
0.8%

Финансовые услуги

21.5%

-

Недвижимость

17.9%

-

Промышленность

10.9%
29.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
0.4%

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
55.0%

Технологии

1.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
HDGB.L
0.8%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
HDGB.L

-

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
HDGB.L

-

Промышленность

SPLG.L
10.9%
HDGB.L
29.4%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
HDGB.L

-

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
HDGB.L

-

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
HDGB.L
0.4%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
HDGB.L

-

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
HDGB.L
55.0%

Технологии

SPLG.L
1.7%
HDGB.L
14.1%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
HDGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с HDGB.L:
HDGB.L с JGEP.LHDGB.L с TDGB.LHDGB.L с UQLT.LHDGB.L с PRUS.LHDGB.L с FLPE.LHDGB.L с WOOD.LHDGB.L с AGED.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. HDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDGB.L
Ранг доходности на риск HDGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGB.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGB.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGB.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGB.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c HDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LHDGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.35

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.02

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.71

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

3.93

-1.77

SPLG.L vs. HDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HDGB.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и HDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и HDGB.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки HDGB.L в -80.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и HDGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LHDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-80.00%

+52.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-30.96%

+23.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-63.35%

+42.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-80.00%

+59.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-59.95%

+58.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-51.62%

+38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

13.48%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и HDGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LHDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.69%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

27.40%

-18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

39.14%

-28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

34.52%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

34.59%

-12.10%

Сравнение комиссий SPLG.L и HDGB.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDGB.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и HDGB.L

Ни SPLG.L, ни HDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and HDGB.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for HDGB.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while HDGB.L is Hydrogen Economy. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while HDGB.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.55% for HDGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и HDGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор