Сравнение HDGB.L с JGEP.L
HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. HDGB.L is passively managed, while JGEP.L is actively managed. Over the past 3 years, HDGB.L returned -8.38%/yr vs 18.19%/yr for JGEP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGB.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for JGEP.L.
Доходность
Сравнение доходности HDGB.L и JGEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDGB.L торгуется в GBP, в то время как JGEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDGB.L показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у JGEP.L с доходностью 9.27%.
HDGB.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 55.48%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- —
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGB.L и JGEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.72% | 10.07% | -28.93% | -27.71% | -31.76% | -8.73% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
Correlation
The correlation between HDGB.L and JGEP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between HDGB.L and JGEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGB.L vs. JGEP.L — Ранг доходности на риск
HDGB.L
JGEP.L
Сравнение HDGB.L c JGEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGB.L | JGEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.62 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 11.14 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGB.L и JGEP.L
Максимальная просадка HDGB.L за все время составила -80.00%, что больше максимальной просадки JGEP.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGB.L и JGEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGB.L | JGEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.00% | -22.38% | -57.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -7.74% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.35% | -17.66% | -45.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -1.18% | -58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -5.26% | -46.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 1.83% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGB.L и JGEP.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGB.L | JGEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 2.84% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 9.11% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 11.56% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 15.49% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 15.49% | +19.12% |
Сравнение комиссий HDGB.L и JGEP.L
HDGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGEP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGB.L и JGEP.L
Ни HDGB.L, ни JGEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HDGB.L and JGEP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for HDGB.L.
HDGB.L is categorized as Hydrogen Economy, while JGEP.L is Global Equities. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for HDGB.L and 0.25% for JGEP.L.
Подберите оптимальное распределение для HDGB.L и JGEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор