PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с FTWG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPLG.L returned 6.39%/yr vs 16.76%/yr for FTWG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.03%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

FTWG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
8.67%
С начала года
10.03%
1 год
21.35%
3 года*
16.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%1.18%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		10.03%14.12%19.92%-13.67%

Correlation

The correlation between SPLG.L and FTWG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.24

The correlation between SPLG.L and FTWG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и FTWG.L

Секторы
SPLG.L
FTWG.L

Коммунальные услуги

25.4%
2.4%

Финансовые услуги

21.5%
16.9%

Недвижимость

17.9%
1.8%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.7%

Здравоохранение

4.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.9%

Энергетика

2.6%
3.8%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Технологии

1.7%
31.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.2%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
FTWG.L
2.4%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
FTWG.L
16.9%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
FTWG.L
1.8%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
FTWG.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
FTWG.L
4.7%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
FTWG.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
FTWG.L
8.9%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
FTWG.L
3.8%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
FTWG.L
3.5%

Технологии

SPLG.L
1.7%
FTWG.L
31.5%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
FTWG.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с FWRG.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.96

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.74

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.99

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

11.51

-9.35

SPLG.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и FTWG.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-22.14%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-7.11%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-17.78%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.68%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-6.51%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.85%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и FTWG.L

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.24%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.36%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.88%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

16.61%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

16.61%

+5.88%

Сравнение комиссий SPLG.L и FTWG.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и FTWG.L

SPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.27%1.34%1.50%0.70%
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and FTWG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while FTWG.L is Global Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор