Сравнение SPLG.L с FLES.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 1.95%/yr for FLES.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLG.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.75%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
FLES.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -2.34% | 15.31% | -5.86% | 6.95% | -18.01% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.75% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -1.14% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and FLES.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
FLES.L
Сравнение SPLG.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.07 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -0.19 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и FLES.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -10.70% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -3.14% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -3.14% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -4.87% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.87% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -4.40% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.19% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и FLES.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.07% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 2.73% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 4.03% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 5.43% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 6.28% | +16.21% |
Сравнение комиссий SPLG.L и FLES.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и FLES.L
SPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and FLES.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор