Сравнение FLES.L с MIST.L
FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FLES.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, FLES.L returned 2.20%/yr vs 3.17%/yr for MIST.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLES.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности FLES.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLES.L торгуется в EUR, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLES.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 4.59%.
FLES.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 4.59%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLES.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 0.86% | 2.37% | 4.21% | 3.29% | 0.14% | 0.12% | -0.12% | 0.24% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 4.59% | -0.85% | 10.62% | 7.23% | -6.22% | 6.13% | -4.84% | 5.06% |
Correlation
The correlation between FLES.L and MIST.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between FLES.L and MIST.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLES.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
FLES.L
MIST.L
Сравнение FLES.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLES.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 4.13 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 10.43 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLES.L и MIST.L
Максимальная просадка FLES.L за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLES.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLES.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -13.45% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -1.52% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -4.85% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.88% | -9.17% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.01% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.60% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLES.L и MIST.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) составляет 0.30%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что FLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLES.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.80% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.48% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 3.87% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 5.47% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 6.22% | -5.03% |
Сравнение комиссий FLES.L и MIST.L
FLES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLES.L и MIST.L
Дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLES.L and MIST.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
FLES.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FLES.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для FLES.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор