PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с SUMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SPINX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPINX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SUMAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SPINX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 1.37% соответственно.

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с PEOPXSPINX с trbcx
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY

Сравнение комиссий SPINX и SUMAX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUMAX в 0.63%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPINX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXSUMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.08

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.35

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.85

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.81

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

12.45

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SUMAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXSUMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.08

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.18

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.54

-0.89

Корреляция

Корреляция между SPINX и SUMAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и SUMAX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности SUMAX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и SUMAX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и SUMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-3.70%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-1.20%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-3.70%

-29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-3.70%

-30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-0.69%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.26%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.27%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и SUMAX

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.29%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

0.77%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

1.49%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

1.37%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

1.22%

+19.72%