Сравнение SPINX с SEPAX
SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) and SEPAX (SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SEPAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPINX returned 15.23%/yr vs 1.34%/yr for SEPAX. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPINX charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for SEPAX.
Доходность
Сравнение доходности SPINX и SEPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPINX показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SEPAX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SPINX превзошли акции SEPAX по среднегодовой доходности: 15.23% против 1.34% соответственно.
SPINX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 14.05%
SEPAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.34%
- Всё время*
- 2.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPINX и SEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 13.70% | 17.89% | 24.02% | 26.24% | -18.27% | 28.62% | 18.35% | 31.42% | -4.46% | 21.74% |
SEPAX SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund | -0.38% | 5.63% | 0.31% | 3.67% | -7.33% | -0.13% | 4.65% | 6.79% | 0.83% | 3.99% |
Correlation
The correlation between SPINX and SEPAX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | -0.05 |
The correlation between SPINX and SEPAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPINX vs. SEPAX — Ранг доходности на риск
SPINX
SEPAX
Сравнение SPINX c SEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPINX | SEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.89 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 2.21 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPINX и SEPAX
Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки SEPAX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и SEPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPINX | SEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -11.49% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.62% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -3.33% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -11.34% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -11.49% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -1.67% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.05% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPINX и SEPAX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPINX | SEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.74% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 1.71% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 2.02% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 2.84% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 3.46% | +17.52% |
Сравнение комиссий SPINX и SEPAX
SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEPAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPINX и SEPAX
Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности SEPAX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAX SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund | 2.12% | 2.83% | 1.86% | 1.45% | 1.20% | 1.66% | 2.04% | 2.22% | 1.93% | 1.84% | 1.96% | 1.87% |
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 10.52% | 11.90% | 26.02% | 9.77% | 9.59% | 6.58% | 3.58% | 3.01% | 4.94% | 2.32% | 1.97% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPINX and SEPAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPINX has higher volatility (4.10%) compared to SEPAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SPINX dropped -33.82% vs SEPAX's -11.49%.
SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPINX и SEPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор