Сравнение SPINX с MUXYX
SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) and MUXYX (Victory S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from SEI and Victory respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPINX returned 15.23%/yr vs 14.80%/yr for MUXYX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SPINX charges 0.12%/yr vs 0.44%/yr for MUXYX.
Доходность
Сравнение доходности SPINX и MUXYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPINX показывает доходность 13.70%, а MUXYX немного ниже – 13.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPINX имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции MUXYX немного отстают с 14.80%.
SPINX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 14.05%
MUXYX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPINX и MUXYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 13.70% | 17.89% | 24.02% | 26.24% | -18.27% | 28.62% | 18.35% | 31.42% | -4.46% | 21.74% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 13.46% | 17.17% | 24.62% | 25.70% | -18.49% | 28.01% | 17.91% | 30.85% | -4.84% | 21.27% |
Correlation
The correlation between SPINX and MUXYX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between SPINX and MUXYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPINX vs. MUXYX — Ранг доходности на риск
SPINX
MUXYX
Сравнение SPINX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPINX | MUXYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.57 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 11.01 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPINX и MUXYX
Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки MUXYX в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и MUXYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPINX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -55.74% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.01% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -27.62% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -28.47% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.79% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -9.53% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.10% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPINX и MUXYX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) имеют волатильность 4.10% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPINX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.12% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.33% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.95% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 19.56% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.34% | +1.64% |
Сравнение комиссий SPINX и MUXYX
SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MUXYX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPINX и MUXYX
Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности MUXYX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 7.22% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 10.52% | 11.90% | 26.02% | 9.77% | 9.59% | 6.58% | 3.58% | 3.01% | 4.94% | 2.32% | 1.97% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPINX and MUXYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MUXYX has higher volatility (4.12%) compared to SPINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPINX dropped -33.82% vs MUXYX's -55.74%.
SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPINX и MUXYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор