Сравнение SPIN с ACYS
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.50% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between SPIN and ACYS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. ACYS — Ранг доходности на риск
SPIN
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPIN c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и ACYS
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -0.63% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.10% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.14% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 3.38% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 3.38% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 3.38% | +10.87% |
Сравнение комиссий SPIN и ACYS
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и ACYS
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and ACYS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
SPIN has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор