PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPILX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPILX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPILX и KGIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		2.47%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

SPILX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.11%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPGEXSPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPUSXSPILX с SPATXSPILX с SPGBXSPILX с ANDIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий SPILX и KGIIX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund

Доходность на риск

SPILX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.56

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

4.34

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

5.30

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

19.59

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.56

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPILX и KGIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и KGIIX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		6.48%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SPILX и KGIIX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPILXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-27.81%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.76%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-27.81%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.78%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.15%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.37%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и KGIIX

Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPILXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.35%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.93%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

13.41%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.21%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

12.75%

+2.60%