PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIIX показывает доходность -4.52%, а SSEYX немного выше – -4.34%. За последние 10 лет акции SPIIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 13.32% против 13.99% соответственно.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с SEPAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий SPIIX и SSEYX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SPIIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.50

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.19

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPIIX и SSEYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SSEYX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SSEYX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-33.75%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-24.52%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-33.75%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-6.22%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.14%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SSEYX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.34% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.34%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.92%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.05%

+0.81%