PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с SEFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и SEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-7.22%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-1.01%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у SEFIX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SEFIX по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.52% соответственно.

SPIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.00%
1 год
13.56%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.99%

SEFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.90%
5 лет*
19.15%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHXSEFIX с FBIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с SAXIXSEFIX с VTIIX

Сравнение комиссий SPIIX и SEFIX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SEFIX в 1.02%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SPIIX vs. SEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.53

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.77

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.68

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

2.72

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SEFIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPIIX и SEFIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SEFIX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности SEFIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		9.08%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SEFIX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SEFIX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXSEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-19.16%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-2.76%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-11.59%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-11.59%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-2.54%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.40%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.69%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SEFIX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXSEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.33%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

1.81%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

3.47%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

61.94%

-43.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

43.71%

-24.87%