PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIIX с SEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SEDAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPIIX returned 14.89%/yr vs 4.42%/yr for SEDAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPIIX charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 14.89% против 4.42% соответственно.

SPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
5.72%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.96%
3 года*
21.87%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.89%

SEDAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
16.93%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		11.33%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		4.04%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Correlation

The correlation between SPIIX and SEDAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.32

The correlation between SPIIX and SEDAX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с SBDAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с EMCIXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDD

Доходность на риск

SPIIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.04

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.80

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.14

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

12.71

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SEDAX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-37.03%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-5.49%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-9.44%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-27.01%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-27.25%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.79%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.36%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SEDAX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.94%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

4.98%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

5.68%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

7.02%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

8.43%

+10.44%

Сравнение комиссий SPIIX и SEDAX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SEDAX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности SEDAX в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.67%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.57%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SPIIX and SEDAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIIX has higher volatility (2.83%) compared to SEDAX (1.94%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs SEDAX's -37.03%.

SEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIIX и SEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор