Сравнение SPICHA.SW с ISPA.DE
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 7.00%/yr for ISPA.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и ISPA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.00% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 11.89% | 18.40% | 14.37% | -1.57% | -3.97% | 16.83% | -9.30% | 19.86% | -11.03% | 12.54% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and ISPA.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between SPICHA.SW and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
ISPA.DE
Сравнение SPICHA.SW c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 6.91 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 24.14 | -20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.85 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и ISPA.DE
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -39.30% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -3.91% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -15.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -18.95% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -39.30% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.45% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.76% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.12% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и ISPA.DE
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.52% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 6.91% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 9.49% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 13.39% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.99% | -2.07% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и ISPA.DE
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и ISPA.DE
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and ISPA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
SPICHA.SW is categorized as Europe Equities, while ISPA.DE is Global Equities. SPICHA.SW tracks SPI® Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор