Сравнение SPICHA.SW с EXUS.DE
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, SPICHA.SW returned 10.76% vs 17.38% for EXUS.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и EXUS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 8.10%.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
EXUS.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 0.47% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.10% | 16.50% | 2.80% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and EXUS.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between SPICHA.SW and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
EXUS.DE
Сравнение SPICHA.SW c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.77 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и EXUS.DE
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -16.77% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.78% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.12% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.63% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.30% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и EXUS.DE
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеют волатильность 3.18% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.18% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.91% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.58% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 14.43% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.43% | -0.51% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и EXUS.DE
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и EXUS.DE
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and EXUS.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
SPICHA.SW is categorized as Europe Equities, while EXUS.DE is Global Equities. SPICHA.SW tracks SPI® Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор