Сравнение SPICHA.SW с EUN1.DE
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPICHA.SW tracks the SPI® Index while EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 7.18%/yr for EUN1.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и EUN1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у EUN1.DE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции EUN1.DE по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.18% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 5.77% | 16.56% | 8.62% | 7.86% | -6.18% | 20.29% | -6.84% | 23.92% | -13.86% | 19.28% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and EUN1.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between SPICHA.SW and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
EUN1.DE
Сравнение SPICHA.SW c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.05 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.09 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и EUN1.DE
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -62.62% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.69% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -18.14% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -19.39% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -32.96% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.09% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -25.83% | +20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и EUN1.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 3.18%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.04% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.74% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.44% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.30% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.48% | -2.56% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и EUN1.DE
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и EUN1.DE
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and EUN1.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
SPICHA.SW tracks SPI® Index, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор