Сравнение SPICHA.SW с EUDV.L
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPICHA.SW tracks the SPI® Index while EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 4.89%/yr for EUDV.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и EUDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у EUDV.L с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.89% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
EUDV.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.78% | 18.32% | 9.94% | 10.78% | -14.68% | 9.29% | -12.13% | 18.39% | -11.41% | 20.57% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and EUDV.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between SPICHA.SW and EUDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
EUDV.L
Сравнение SPICHA.SW c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.12 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и EUDV.L
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EUDV.L в -39.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и EUDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -39.45% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.77% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -13.43% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -32.49% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -39.45% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.68% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.40% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и EUDV.L
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.80% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.78% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.04% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.11% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.45% | -2.53% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и EUDV.L
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и EUDV.L
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EUDV.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.62% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and EUDV.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.
SPICHA.SW tracks SPI® Index, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.30% for EUDV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и EUDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор