Сравнение SPHY с NHYB
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 1.89%, а NHYB немного выше – 1.96%.
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.23%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.89% | 1.18% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between SPHY and NHYB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. NHYB — Ранг доходности на риск
SPHY
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPHY c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и NHYB
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -2.40% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.36% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.62% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 3.62% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 3.62% | +4.24% |
Сравнение комиссий SPHY и NHYB
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и NHYB
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and NHYB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for NHYB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 4.24% for NHYB.
SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор