PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGP.L с AUCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP.L с AUCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP.L returned 10.07%/yr vs 11.40%/yr for AUCO.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPGP.L и AUCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPGP.L торгуется в GBp, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPGP.L показывает доходность -16.20%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции SPGP.L уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.40% соответственно.

SPGP.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-20.48%
6 месяцев
-25.62%
С начала года
-16.20%
1 год
40.80%
3 года*
30.60%
5 лет*
17.59%
10 лет*
10.07%

AUCO.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-21.55%
6 месяцев
-25.96%
С начала года
-17.39%
1 год
43.94%
3 года*
37.40%
5 лет*
21.81%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP.L и AUCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		-16.20%137.41%12.81%3.72%-0.45%-9.15%19.43%41.00%-4.37%-2.80%
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-17.39%161.75%20.02%9.27%-4.11%-9.27%18.14%38.65%-5.11%0.49%

Correlation

The correlation between SPGP.L and AUCO.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between SPGP.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с SPGP.L:
SPGP.L с GDXSPGP.L с IAUSPGP.L с EGLN.LSPGP.L с VOOSPGP.L с SCHGSPGP.L с AUCP.LSPGP.L с GDGB.L
Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

SPGP.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP.L
Ранг доходности на риск SPGP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGP.LAUCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.92

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.43

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.73

-0.08

SPGP.L vs. AUCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCO.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP.L и AUCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP.L и AUCO.L

Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки AUCO.L в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и AUCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGP.LAUCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.56%

-77.54%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-38.35%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-38.35%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-39.29%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.71%

-45.83%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-38.35%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.06%

-34.39%

-25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.32%

16.04%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP.L и AUCO.L

Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) составляет 12.66%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGP.LAUCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

13.93%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.24%

38.40%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

47.51%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

36.63%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

34.19%

-0.35%

Сравнение комиссий SPGP.L и AUCO.L

И SPGP.L, и AUCO.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP.L и AUCO.L

Ни SPGP.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPGP.L and AUCO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGP.L and AUCO.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и AUCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор